PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с CNX1.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.77%/yr vs 22.21%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 17.33%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции CNX1.L по среднегодовой доходности: 26.77% против 22.21% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-0.03%
1 месяц
6.65%
С начала года
20.44%
6 месяцев
17.20%
1 год
49.26%
3 года*
32.80%
5 лет*
25.71%
10 лет*
26.77%

CNX1.L

1 день
-0.16%
1 месяц
3.85%
С начала года
17.33%
6 месяцев
15.28%
1 год
38.06%
3 года*
24.63%
5 лет*
18.10%
10 лет*
22.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		20.44%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.33%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and CNX1.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.88

The correlation between XLKQ.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и CNX1.L

Секторы
XLKQ.L
CNX1.L

Технологии

91.2%
57.9%

Финансовые услуги

7.3%
0.2%

Промышленность

1.5%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

XLKQ.L
91.2%
CNX1.L
57.9%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
CNX1.L
0.2%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
CNX1.L
2.8%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

CNX1.L
1.0%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

CNX1.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

CNX1.L
6.6%

Энергетика

XLKQ.L

-

CNX1.L
0.5%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

CNX1.L
3.7%

Недвижимость

XLKQ.L

-

CNX1.L
0.1%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

CNX1.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

XLKQ.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.55

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.39

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.44

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

10.12

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.60

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.04

+0.77

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и CNX1.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-27.56%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.03%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-24.56%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-27.56%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-27.56%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.72%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.91%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

3.75%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и CNX1.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.62%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

10.57%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

14.87%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

30.27%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

25.50%

-2.12%

Сравнение комиссий XLKQ.L и CNX1.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и CNX1.L

Ни XLKQ.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLKQ.L and CNX1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор