Сравнение XLKQ.L с CNDX.AS
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.77%/yr vs 22.42%/yr for CNDX.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и CNDX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKQ.L показывает доходность 20.44%, а CNDX.AS немного ниже – 20.01%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции CNDX.AS по среднегодовой доходности: 26.77% против 22.42% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 26.77%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.44% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.01% | 11.84% | 29.14% | 47.41% | -26.28% | 30.57% | 43.51% | 32.54% | 5.56% | 21.08% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and CNDX.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between XLKQ.L and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
CNDX.AS
Сравнение XLKQ.L c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.71 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 10.83 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.06 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и CNDX.AS
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -27.59% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.00% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -24.96% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -27.59% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -27.59% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.69% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.64% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 3.80% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и CNDX.AS
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.62% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 10.47% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 14.94% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 19.29% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 19.58% | +3.80% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и CNDX.AS
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и CNDX.AS
Ни XLKQ.L, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XLKQ.L and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор