PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с PLTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XLK returned 22.26%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLK и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

PLTR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-24.81%
1 год
6.85%
3 года*
108.67%
5 лет*
41.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%11.67%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-23.22%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%

Correlation

The correlation between XLK and PLTR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.54

The correlation between XLK and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

XLK vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.14

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.53

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.18

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

0.33

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.14

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XLK и PLTR

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-84.62%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-38.19%

+22.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-40.61%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-79.14%

+45.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-34.13%

+27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-40.29%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

20.71%

-15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и PLTR

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.42%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

17.24%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

38.35%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

50.93%

-28.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

65.44%

-40.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

69.81%

-45.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и PLTR

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and PLTR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.24%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs PLTR's -84.62%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор