Сравнение XLK с COIN
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XLK returned 22.26%/yr vs -6.29%/yr for COIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLK и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.
XLK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 25.04%
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLK и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.09% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 24.07% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between XLK and COIN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between XLK and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. COIN — Ранг доходности на риск
XLK
COIN
Сравнение XLK c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.54 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | -0.88 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.51 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.07 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.15 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XLK и COIN
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -90.90% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -66.39% | +50.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -66.39% | +40.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -90.90% | +57.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -61.38% | +54.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -49.86% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 40.25% | -35.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и COIN
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.42%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 21.42% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 51.58% | -33.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 70.60% | -48.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 85.93% | -60.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 85.40% | -60.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и COIN
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and COIN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs COIN's -90.90%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор