PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с XLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLI returned 12.54%/yr vs 8.07%/yr for XLC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности XLI и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -5.33%.

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%

XLC

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.83%
1 год
8.44%
3 года*
22.01%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-11.07%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.33%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%

Correlation

The correlation between XLI and XLC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.58

The correlation between XLI and XLC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и XLC

Секторы
XLI
XLC

Промышленность

90.7%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

4.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

95.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.7%
XLC

-

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
XLC

-

Технологии

XLI
4.0%
XLC
4.7%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
XLC

-

Сырьевые материалы

XLI

-

XLC

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

XLC
95.1%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

XLC

-

Энергетика

XLI

-

XLC

-

Финансовые услуги

XLI

-

XLC

-

Здравоохранение

XLI

-

XLC

-

Недвижимость

XLI

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

XLI vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.64

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.01

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.80

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

2.63

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.64

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XLI и XLC

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-46.65%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.57%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-17.97%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-46.65%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-7.19%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-10.59%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.22%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и XLC

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.60%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

9.69%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.32%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

20.68%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

22.19%

-2.20%

Сравнение комиссий XLI и XLC

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и XLC

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLC в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and XLC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (3.98%) compared to XLC (3.60%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, XLI leads with 12.54% vs 8.07% for XLC. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLI has performed better with a 12.54% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

XLC has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.18% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while XLC is Communications Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.13% for XLC.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор