PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с VONG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.86%/yr vs 18.32%/yr for VONG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности XLI и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.86% против 18.32% соответственно.

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.06%
1 год
21.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		4.12%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between XLI and VONG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.72

Over the past year, the correlation between XLI and VONG has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLI и VONG

Секторы
XLI
VONG

Промышленность

90.7%
5.7%

Коммунальные услуги

4.8%
0.3%

Технологии

4.0%
51.4%

Потребительский циклический сектор

0.5%
13.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

0.4%

Промышленность

XLI
90.7%
VONG
5.7%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
VONG
0.3%

Технологии

XLI
4.0%
VONG
51.4%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

XLI

-

VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

XLI

-

VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

VONG
2.7%

Энергетика

XLI

-

VONG
0.4%

Финансовые услуги

XLI

-

VONG
5.3%

Здравоохранение

XLI

-

VONG
7.1%

Недвижимость

XLI

-

VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

XLI vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.36

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.87

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.31

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

4.39

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XLI и VONG

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-32.72%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-16.23%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-23.27%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-32.72%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-32.72%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.47%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.88%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.85%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и VONG

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.78%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.08%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.71%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

21.38%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.90%

-0.91%

Сравнение комиссий XLI и VONG

XLI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и VONG

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and VONG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (4.78%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.32% vs 13.86% for XLI. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.32% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.44% for VONG.

XLI is categorized as Industrials Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.06% for VONG.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор