PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с SCHB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.86%/yr vs 14.83%/yr for SCHB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLI charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности XLI и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 13.86% против 14.83% соответственно.

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between XLI and SCHB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.86

The correlation between XLI and SCHB shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и SCHB

Секторы
XLI
SCHB

Промышленность

90.7%
9.4%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Технологии

4.0%
34.4%

Потребительский циклический сектор

0.5%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

XLI
90.7%
SCHB
9.4%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
SCHB
2.3%

Технологии

XLI
4.0%
SCHB
34.4%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
SCHB
10.1%

Сырьевые материалы

XLI

-

SCHB
2.0%

Коммуникационные услуги

XLI

-

SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

SCHB
4.6%

Энергетика

XLI

-

SCHB
3.7%

Финансовые услуги

XLI

-

SCHB
12.2%

Здравоохранение

XLI

-

SCHB
8.9%

Недвижимость

XLI

-

SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

XLI vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLISCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.02

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.73

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.81

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

12.80

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLISCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.02

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XLI и SCHB

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLISCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-35.27%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.91%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.34%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-25.41%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-35.27%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.63%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.11%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.95%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и SCHB

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.98% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLISCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.93%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

9.57%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

12.41%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.28%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.34%

+1.65%

Сравнение комиссий XLI и SCHB

XLI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и SCHB

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and SCHB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (3.98%) compared to SCHB (3.93%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.83% vs 13.86% for XLI. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.83% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.04% for SCHB.

XLI is categorized as Industrials Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор