PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с TPYP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.79%/yr vs 11.92%/yr for TPYP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности XLF и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 12.79% против 11.92% соответственно.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

TPYP

1 день
-0.85%
1 месяц
1.33%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.67%
1 год
22.52%
3 года*
24.71%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.22%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between XLF and TPYP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.51

Over the past year, the correlation between XLF and TPYP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLF и TPYP

Секторы
XLF
TPYP

Финансовые услуги

98.0%
2.4%

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
TPYP
2.4%

Технологии

XLF
1.8%
TPYP

-

Промышленность

XLF
0.2%
TPYP

-

Сырьевые материалы

XLF

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

XLF

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

TPYP

-

Энергетика

XLF

-

TPYP
68.8%

Здравоохранение

XLF

-

TPYP

-

Недвижимость

XLF

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

XLF

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

XLF vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.72

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.41

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.31

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

8.76

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.72

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XLF и TPYP

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-51.91%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-6.84%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-13.17%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-17.96%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-51.91%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.15%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-7.88%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

2.58%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и TPYP

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.20%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.36%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.24%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.15%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.46%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

21.94%

+0.24%

Сравнение комиссий XLF и TPYP

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и TPYP

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and TPYP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.36%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 11.92% for TPYP. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.52% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while TPYP is Energy Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: State Street and Tortoise. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор