PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с RWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.79%/yr vs 5.29%/yr for RWR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for RWR.

Доходность

Сравнение доходности XLF и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 12.79% против 5.29% соответственно.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

RWR

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.71%
1 год
16.17%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и RWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		12.48%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between XLF and RWR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2001 г.

0.59

The correlation between XLF and RWR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и RWR

Секторы
XLF
RWR

Финансовые услуги

98.0%
0.0%

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

98.6%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
RWR
0.0%

Технологии

XLF
1.8%
RWR

-

Промышленность

XLF
0.2%
RWR

-

Сырьевые материалы

XLF

-

RWR

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

RWR

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

RWR

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

RWR

-

Энергетика

XLF

-

RWR

-

Здравоохранение

XLF

-

RWR

-

Недвижимость

XLF

-

RWR
98.6%

Коммунальные услуги

XLF

-

RWR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS

Доходность на риск

XLF vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.20

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.69

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.02

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

6.84

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFRWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.20

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XLF и RWR

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и RWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-74.92%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.04%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-18.85%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-32.58%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-44.39%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-1.87%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-13.10%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

2.37%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и RWR

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 4.20% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.26%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.72%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.54%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.02%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

21.52%

+0.66%

Сравнение комиссий XLF и RWR

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и RWR

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности RWR в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.39%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and RWR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWR has higher volatility (4.26%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 5.29% for RWR. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.

RWR has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.52% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while RWR is REIT. XLF tracks Financial Select Sector Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор