PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с IYW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.79%/yr vs 25.53%/yr for IYW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности XLF и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 12.79% против 25.53% соответственно.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

IYW

1 день
1.61%
1 месяц
2.72%
С начала года
22.81%
6 месяцев
20.20%
1 год
50.11%
3 года*
33.35%
5 лет*
21.56%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.81%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between XLF and IYW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.58

Over the past year, the correlation between XLF and IYW has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

XLF vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.40

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.97

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.83

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

9.20

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.40

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XLF и IYW

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-81.90%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-17.81%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-26.47%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-39.44%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-39.44%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.70%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-34.64%

+14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

5.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и IYW

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.20%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

8.86%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

17.10%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

21.05%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

26.01%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

25.18%

-3.00%

Сравнение комиссий XLF и IYW

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и IYW

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and IYW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (8.86%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs IYW's -81.90%.

On 10-year performance, IYW leads with 25.53% vs 12.79% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.53% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.11% for IYW.

XLF is categorized as Financials Equities, while IYW is Technology Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор