PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLF returned 18.06%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XLF charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности XLF и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%7.88%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between XLF and IAUM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.05

Сравнение распределения секторов XLF и IAUM

Секторы
XLF
IAUM

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
IAUM

-

Технологии

XLF
1.8%
IAUM

-

Промышленность

XLF
0.2%
IAUM

-

Сырьевые материалы

XLF

-

IAUM

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

IAUM

-

Энергетика

XLF

-

IAUM

-

Здравоохранение

XLF

-

IAUM

-

Недвижимость

XLF

-

IAUM
100.0%

Коммунальные услуги

XLF

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

XLF vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.16

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.54

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.53

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

3.84

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.16

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.11

-0.91

Просадки

Сравнение просадок XLF и IAUM

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-20.87%

-61.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-20.02%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-20.02%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-19.85%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-5.33%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

7.98%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и IAUM

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.20%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.64%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

23.20%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

26.57%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.92%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

17.92%

+4.26%

Сравнение комиссий XLF и IAUM

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и IAUM

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and IAUM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 18.06% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for IAUM.

XLF is categorized as Financials Equities, while IAUM is Gold. XLF tracks Financial Select Sector Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.09% for IAUM.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор