PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с HGER

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLF returned 18.06%/yr vs 19.99%/yr for HGER. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XLF charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности XLF и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.74%.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-14.17%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between XLF and HGER is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.07

The correlation between XLF and HGER shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и HGER

Секторы
XLF
HGER

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

103.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
HGER

-

Технологии

XLF
1.8%
HGER

-

Промышленность

XLF
0.2%
HGER

-

Сырьевые материалы

XLF

-

HGER
103.6%

Коммуникационные услуги

XLF

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

HGER

-

Энергетика

XLF

-

HGER

-

Здравоохранение

XLF

-

HGER

-

Недвижимость

XLF

-

HGER

-

Коммунальные услуги

XLF

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

XLF vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.20

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.88

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

4.64

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

14.85

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.20

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.86

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XLF и HGER

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-23.31%

-59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.09%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-8.84%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-7.50%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-7.65%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

2.52%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и HGER

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.20%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.49%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

14.77%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

17.09%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.64%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

17.64%

+4.54%

Сравнение комиссий XLF и HGER

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и HGER

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HGER в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and HGER have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.49%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.99% vs 18.06% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.99% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.52% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while HGER is Commodities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор