PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с EPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.79%/yr vs 9.04%/yr for EPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности XLF и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 12.79% против 9.04% соответственно.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between XLF and EPI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.52

Over the past year, the correlation between XLF and EPI has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLF и EPI

Секторы
XLF
EPI

Финансовые услуги

98.0%
23.4%

Технологии

1.8%
8.3%

Промышленность

0.2%
9.7%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

17.3%

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
EPI
23.4%

Технологии

XLF
1.8%
EPI
8.3%

Промышленность

XLF
0.2%
EPI
9.7%

Сырьевые материалы

XLF

-

EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

XLF

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

EPI
3.5%

Энергетика

XLF

-

EPI
17.3%

Здравоохранение

XLF

-

EPI
5.5%

Недвижимость

XLF

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

XLF

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

XLF vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.75

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-1.00

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.67

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-1.61

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.75

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.13

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XLF и EPI

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-66.21%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.88%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-21.89%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-21.89%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-50.29%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-18.22%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-18.65%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

7.00%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и EPI

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.20%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.88%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.90%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.03%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

16.22%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

20.36%

+1.82%

Сравнение комиссий XLF и EPI

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и EPI

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and EPI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.88%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 9.04% for EPI. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for EPI.

XLF is categorized as Financials Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.84% for EPI.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор