Сравнение XLE с WMT
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLE и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.02% против 19.62% соответственно.
XLE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 44.35%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 10.02%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам XLE и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.32% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between XLE and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.20 |
The correlation between XLE and WMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. WMT — Ранг доходности на риск
XLE
WMT
Сравнение XLE c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.53 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 5.02 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.02 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.91 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XLE и WMT
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -77.14% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -15.75% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -21.93% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.74% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -25.74% | -41.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -10.71% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -14.63% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.79% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и WMT
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.07%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 10.26% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 18.59% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 23.72% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 21.68% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 21.73% | +7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и WMT
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.56% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to XLE (7.07%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs WMT's -77.14%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор