PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с VSS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 7.98%/yr for VSS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности XLE и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 10.02% против 7.98% соответственно.

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between XLE and VSS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.58

The correlation between XLE and VSS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и VSS

Секторы
XLE
VSS

Энергетика

100.0%
4.9%

Сырьевые материалы

-

12.1%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

18.7%

Недвижимость

-

7.3%

Технологии

-

13.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Энергетика

XLE
100.0%
VSS
4.9%

Сырьевые материалы

XLE

-

VSS
12.1%

Коммуникационные услуги

XLE

-

VSS
2.3%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

VSS
9.3%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

VSS
3.4%

Финансовые услуги

XLE

-

VSS
10.8%

Здравоохранение

XLE

-

VSS
6.2%

Промышленность

XLE

-

VSS
18.7%

Недвижимость

XLE

-

VSS
7.3%

Технологии

XLE

-

VSS
13.3%

Коммунальные услуги

XLE

-

VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

XLE vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.50

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.06

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.97

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

7.54

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.50

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XLE и VSS

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-43.51%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.62%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-15.73%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-33.93%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-43.51%

-23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.08%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-9.64%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.04%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и VSS

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.87%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

13.18%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

15.28%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

16.53%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

17.30%

+12.28%

Сравнение комиссий XLE и VSS

XLE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и VSS

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VSS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and VSS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to VSS (5.87%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.02% vs 7.98% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.02% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

VSS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.56% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.07% for VSS.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор