PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 10.50%/yr for VBR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности XLE и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции VBR немного впереди с 10.50%.

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between XLE and VBR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.62

Over the past year, the correlation between XLE and VBR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и VBR

Секторы
XLE
VBR

Энергетика

100.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

17.6%

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Энергетика

XLE
100.0%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

XLE

-

VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

XLE

-

VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

VBR
12.4%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

VBR
4.0%

Финансовые услуги

XLE

-

VBR
17.6%

Здравоохранение

XLE

-

VBR
7.9%

Промышленность

XLE

-

VBR
18.1%

Недвижимость

XLE

-

VBR
10.1%

Технологии

XLE

-

VBR
10.6%

Коммунальные услуги

XLE

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

XLE vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.65

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.43

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.82

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

9.94

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XLE и VBR

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-61.98%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.85%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-24.19%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.19%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-45.28%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-0.95%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-8.26%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.51%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и VBR

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

3.67%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

10.49%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

15.16%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

19.77%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

21.74%

+7.84%

Сравнение комиссий XLE и VBR

XLE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и VBR

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and VBR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 10.02% for XLE. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.76% for VBR.

XLE is categorized as Energy Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.05% for VBR.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор