Сравнение XLE с T
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLE и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.02% против 2.86% соответственно.
XLE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 44.35%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 10.02%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам XLE и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.32% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between XLE and T is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between XLE and T has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. T — Ранг доходности на риск
XLE
T
Сравнение XLE c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.75 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | -1.59 | +12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.75 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.28 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XLE и T
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -64.15% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -21.87% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -21.87% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -32.01% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -42.35% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -21.87% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -15.72% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 10.34% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и T
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.07%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.50% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 17.57% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 21.98% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 23.97% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 23.71% | +5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и T
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.56% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and T have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to XLE (7.07%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs T's -64.15%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор