PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.02% против 24.64% соответственно.

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between XLE and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.28

The correlation between XLE and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

XLE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.47

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.49

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

-0.35

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

-0.73

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.47

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.91

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XLE и MSFT

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-69.38%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-33.91%

+21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-33.91%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-37.15%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-37.15%

-29.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-23.56%

+16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-21.78%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

16.13%

-11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и MSFT

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.07%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

10.25%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

22.36%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

25.31%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

26.64%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

27.06%

+2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и MSFT

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to XLE (7.07%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs MSFT's -69.38%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор