Сравнение XLE с MS
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while MS (Morgan Stanley) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 27.13%/yr for MS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLE и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 10.02% против 27.13% соответственно.
XLE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 44.35%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 10.02%
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
Сравнение доходности по годам XLE и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.32% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between XLE and MS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.41 |
The correlation between XLE and MS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. MS — Ранг доходности на риск
XLE
MS
Сравнение XLE c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.46 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 11.46 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XLE и MS
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -88.12% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -18.83% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -29.24% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -32.38% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -51.33% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -2.76% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -33.70% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.68% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и MS
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.07%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.06% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 21.21% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 25.62% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 28.72% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 31.51% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и MS
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности MS в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.56% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and MS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.06%) compared to XLE (7.07%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор