Сравнение XLE с KO
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLE и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.99% соответственно.
XLE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 44.35%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 10.02%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам XLE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.32% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between XLE and KO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between XLE and KO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. KO — Ранг доходности на риск
XLE
KO
Сравнение XLE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.87 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 3.66 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.90 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XLE и KO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -68.23% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -7.89% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -16.26% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -17.27% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -36.99% | -29.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -2.91% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -16.09% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.03% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и KO
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.81% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 12.37% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 16.37% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 16.10% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 18.21% | +11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и KO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.56% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and KO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (7.07%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs KO's -68.23%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор