PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.02% против 20.32% соответственно.

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between XLE and JPM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.42

Over the past year, the correlation between XLE and JPM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

XLE vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.90

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.30

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.26

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

2.98

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.90

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XLE и JPM

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-76.16%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-15.47%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-24.42%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-38.77%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-43.63%

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.55%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-17.62%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

6.50%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и JPM

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.40%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

17.38%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

21.62%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

24.45%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

27.40%

+2.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и JPM

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and JPM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs JPM's -76.16%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор