PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с QQQM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.07%/yr vs 17.06%/yr for QQQM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности XLC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.72%.

XLC

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.83%
1 год
8.44%
3 года*
22.01%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.33%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%9.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between XLC and QQQM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.80

Over the past year, the correlation between XLC and QQQM has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLC и QQQM

Секторы
XLC
QQQM

Коммуникационные услуги

95.1%
15.8%

Технологии

4.7%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
QQQM
15.8%

Технологии

XLC
4.7%
QQQM
53.8%

Сырьевые материалы

XLC

-

QQQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

QQQM
7.7%

Энергетика

XLC

-

QQQM
0.6%

Финансовые услуги

XLC

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

XLC

-

QQQM
4.2%

Промышленность

XLC

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

XLC

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

XLC

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

XLC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.16

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.78

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.01

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

11.44

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.16

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XLC и QQQM

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-35.04%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.96%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-22.70%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-35.04%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.04%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-8.24%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и QQQM

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.60%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.83%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.15%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

16.70%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

22.34%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

22.20%

-0.01%

Сравнение комиссий XLC и QQQM

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и QQQM

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and QQQM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to XLC (3.60%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.06% vs 8.07% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.06% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

XLC has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.43% for QQQM.

XLC is categorized as Communications Equities, while QQQM is Nasdaq-100. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор