Сравнение XLB.TO с XRE.TO
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 0.59%/yr vs 4.80%/yr for XRE.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.61%/yr for XRE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и XRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у XRE.TO с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям XRE.TO по среднегодовой доходности: 0.59% против 4.80% соответственно.
XLB.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 0.59%
XRE.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам XLB.TO и XRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 0.91% | -0.76% | 0.71% | 9.15% | -21.64% | -4.59% | 11.18% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.81% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.54% | -13.58% | 21.98% | 5.72% | 9.33% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and XRE.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | 0.06 |
Over the past year, XLB.TO and XRE.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск
XLB.TO
XRE.TO
Сравнение XLB.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | XRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.65 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 4.13 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | XRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.06 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и XRE.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и XRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | XRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -57.01% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -7.51% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -20.91% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -30.53% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -46.58% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -2.86% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -10.78% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.00% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и XRE.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.90%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | XRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.35% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 8.61% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 11.67% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 16.17% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 17.58% | -5.91% |
Сравнение комиссий XLB.TO и XRE.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRE.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и XRE.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности XRE.TO в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.08% | 4.05% | 3.82% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.44% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.62% | 4.50% | 4.88% | 4.86% | 4.77% | 5.27% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
XLB.TO and XRE.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLB.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.
XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XRE.TO is REIT. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.61% for XRE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и XRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор