PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYD с WM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XHYD returned 7.51%/yr vs 11.63%/yr for WM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%.

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.22%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYD и WM

2026 (YTD)2025202420232022
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%11.42%

Correlation

The correlation between XHYD and WM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.19

The correlation between XHYD and WM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

XHYD vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.38

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.41

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.43

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

-0.95

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYD на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYD и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.38

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XHYD и WM

Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

-77.85%

+66.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-16.72%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-18.14%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-11.59%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-17.69%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

7.49%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и WM

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 1.83%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.91%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

13.69%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

18.73%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

18.55%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

19.51%

-12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и WM

XHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYD and WM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.91%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs WM's -77.85%.

XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYD и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор