PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYD с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 3 years, XHYD returned 7.51%/yr vs 10.21%/yr for MA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%.

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.22%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYD и MA

2026 (YTD)2025202420232022
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-6.53%

Correlation

The correlation between XHYD and MA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between XHYD and MA has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

XHYD vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.78

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.97

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.88

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.83

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

-1.68

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYD на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYD и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.78

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XHYD и MA

Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

-62.67%

+51.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-20.91%

+18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-20.91%

+17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-18.55%

+17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-9.82%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

10.26%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и MA

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 1.83%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

6.33%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

17.37%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

22.28%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

23.99%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

26.93%

-19.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и MA

XHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYD and MA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs MA's -62.67%.

XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYD и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор