PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYD с IAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - XHYD is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYD returned 7.51%/yr vs 29.88%/yr for IAU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XHYD charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.26%.

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.22%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYD и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-4.18%

Correlation

The correlation between XHYD and IAU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.21

The correlation between XHYD and IAU shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHYD и IAU

Секторы
XHYD
IAU

Потребительский защитный сектор

29.7%

-

Коммунальные услуги

23.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Промышленность

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Потребительский защитный сектор

XHYD
29.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

XHYD
23.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

XHYD
9.7%
IAU

-

Финансовые услуги

XHYD
2.0%
IAU

-

Промышленность

XHYD
1.8%
IAU

-

Сырьевые материалы

XHYD
1.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

XHYD

-

IAU

-

Энергетика

XHYD

-

IAU

-

Здравоохранение

XHYD

-

IAU

-

Недвижимость

XHYD

-

IAU
100.0%

Технологии

XHYD

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

XHYD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.14

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.52

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.52

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

3.80

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYD на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XHYD и IAU

Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

-45.14%

+34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-20.04%

+17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-20.04%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-19.88%

+18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-15.97%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

7.99%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и IAU

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 1.83%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.64%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

23.33%

-20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

26.68%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

18.02%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

15.94%

-8.79%

Сравнение комиссий XHYD и IAU

XHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и IAU

Ни XHYD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%

Часто задаваемые вопросы

XHYD and IAU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs IAU's -45.14%.

On 3-year performance, IAU leads with 29.88% vs 7.51% for XHYD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XHYD has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAU has performed better with a 29.88% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XHYD.

XHYD has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for IAU.

XHYD is categorized as High Yield Bonds, while IAU is Gold. XHYD tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XHYD and 0.25% for IAU.

XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYD и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор