PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYD с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYD с CAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical, while CAT (Caterpillar Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XHYD returned 7.51%/yr vs 59.74%/yr for CAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHYD и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%.

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.22%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYD и CAT

2026 (YTD)2025202420232022
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%25.30%

Correlation

The correlation between XHYD and CAT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

XHYD vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYD
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYD c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYDCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
4.76

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
5.44

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

11.74

-9.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

38.95

-28.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYD vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYD на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYD и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYDCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

4.76

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XHYD и CAT

Максимальная просадка XHYD за все время составила -11.02%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYD и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYDCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.02%

-73.43%

+62.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-13.88%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-34.05%

+30.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.64%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-19.74%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

4.18%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYD и CAT

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) составляет 1.83%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что XHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYDCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

10.77%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

27.35%

-24.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

34.31%

-30.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

30.67%

-23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

30.89%

-23.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYD и CAT

XHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYD and CAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, XHYD dropped -11.02% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYD и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор