Сравнение XFLT с VONE
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 5 years, XFLT returned -4.13%/yr vs 12.68%/yr for VONE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и VONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 8.46%.
XFLT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам XFLT и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -18.37% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 8.46% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 7.62% |
Correlation
The correlation between XFLT and VONE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. VONE — Ранг доходности на риск
XFLT
VONE
Сравнение XFLT c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLT | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.36 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.73 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 12.47 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLT | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 1.98 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.84 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок XFLT и VONE
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и VONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -34.66% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -8.85% | -31.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -19.06% | -27.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -25.12% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.10% | -2.59% | -32.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -3.90% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 1.93% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и VONE
Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.68% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 9.37% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 12.22% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.12% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 18.27% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и VONE
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.82%, что больше доходности VONE в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.82% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and VONE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONE has higher volatility (3.68%) compared to XFLT (3.46%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs VONE's -34.66%.
VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и VONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор