PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLT с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLT с SVOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, XFLT returned -4.13%/yr vs 6.66%/yr for SVOL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

XFLT

1 день
1.00%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-18.37%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-24.64%
3 года*
-4.19%
5 лет*
-4.13%
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLT и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-18.37%-15.35%7.37%30.40%-20.30%10.09%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between XFLT and SVOL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с USAXFLT с XYLDXFLT с QQQIXFLT с PFLTXFLT с JEPIXFLT с SPY
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

XFLT vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLTSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
0.50

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
0.84

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.12

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.80

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

1.89

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLT vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLTSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

0.50

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.35

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XFLT и SVOL

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLTSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-33.50%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-13.01%

-27.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.04%

-33.50%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-33.50%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.10%

-3.40%

-31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-4.77%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

5.49%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и SVOL

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLTSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.77%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

9.82%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

20.78%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

22.01%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

21.92%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и SVOL

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.82%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		20.82%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XFLT and SVOL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XFLT has higher volatility (3.46%) compared to SVOL (2.77%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs SVOL's -33.50%.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLT и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор