Сравнение XFLT с REZ
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while REZ (iShares Residential Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Over the past 5 years, XFLT returned -4.13%/yr vs 3.77%/yr for REZ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и REZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 8.03%.
XFLT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- —
REZ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам XFLT и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -18.37% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 8.03% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | -1.46% |
Correlation
The correlation between XFLT and REZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between XFLT and REZ shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. REZ — Ранг доходности на риск
XFLT
REZ
Сравнение XFLT c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLT | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.18 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.59 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLT | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 0.71 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.24 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XFLT и REZ
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и REZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -66.87% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -8.76% | -31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -18.39% | -28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -35.05% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.10% | -3.16% | -31.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -12.68% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 2.87% | +16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и REZ
Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.46%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.85% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 10.94% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 14.50% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.94% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 21.53% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и REZ
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.82%, что больше доходности REZ в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.13% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.82% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and REZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZ has higher volatility (4.85%) compared to XFLT (3.46%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs REZ's -66.87%.
REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и REZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор