Сравнение XFLT с PGZ
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) and PGZ (Principal Real Estate Income Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — XFLT in Capital Markets, PGZ in Asset Management. Over the past 5 years, XFLT returned -4.13%/yr vs 1.51%/yr for PGZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и PGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у PGZ с доходностью 3.99%.
XFLT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- —
PGZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам XFLT и PGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -18.37% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 3.99% | 14.50% | 17.99% | 4.05% | -27.98% | 38.70% | -36.50% | 36.77% | 3.92% | -2.65% |
Correlation
The correlation between XFLT and PGZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between XFLT and PGZ shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XFLT:
$1.39B
PGZ:
$66.17M
XFLT:
$0.77
PGZ:
$4.06
XFLT:
23.61
PGZ:
2.43
XFLT:
0.46
PGZ:
0.09
XFLT:
9.53
PGZ:
6.27
XFLT:
3.12
PGZ:
0.87
XFLT:
$145.51M
PGZ:
$10.56M
XFLT:
$71.02M
PGZ:
$3.00M
XFLT:
$94.88M
PGZ:
$31.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. PGZ — Ранг доходности на риск
XFLT
PGZ
Сравнение XFLT c PGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Principal Real Estate Income Fund (PGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLT | PGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.61 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.32 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLT | PGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 0.60 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XFLT и PGZ
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке PGZ в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и PGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | PGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -53.58% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -9.82% | -30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -10.56% | -36.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -35.34% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.10% | -11.41% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -16.13% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 2.59% | +16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и PGZ
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Principal Real Estate Income Fund (PGZ) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | PGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.51% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 8.63% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 10.06% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 14.91% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 21.81% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и PGZ
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.82%, что больше доходности PGZ в 12.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 12.75% | 12.59% | 12.75% | 13.33% | 11.86% | 6.32% | 10.34% | 6.25% | 7.98% | 9.51% | 10.90% | 10.40% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.82% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XFLT и PGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust и Principal Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XFLT and PGZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFLT has higher volatility (3.46%) compared to PGZ (2.51%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs PGZ's -53.58%.
PGZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и PGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор