PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLT с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLT с ATMP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past 5 years, XFLT returned -4.13%/yr vs 15.42%/yr for ATMP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 19.92%.

XFLT

1 день
1.00%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-18.37%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-24.64%
3 года*
-4.19%
5 лет*
-4.13%
10 лет*
—

ATMP

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.88%
1 год
18.32%
3 года*
21.05%
5 лет*
15.42%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLT и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-18.37%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-4.70%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		19.92%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-3.71%

Correlation

The correlation between XFLT and ATMP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.22

The correlation between XFLT and ATMP shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с USAXFLT с XYLDXFLT с QQQIXFLT с PFLTXFLT с JEPIXFLT с SPY
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с MLPRATMP с QLD

Доходность на риск

XFLT vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLTATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
1.31

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
1.86

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.53

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

6.05

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLT vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа ATMP равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLTATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

1.31

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.09

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XFLT и ATMP

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLTATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-80.86%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-7.30%

-33.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.04%

-16.48%

-30.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-22.98%

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.10%

-6.15%

-28.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-31.12%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

3.04%

+16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и ATMP

Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.46%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLTATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.72%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

10.93%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

14.17%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

22.25%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

27.69%

-1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и ATMP

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.82%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		20.82%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XFLT and ATMP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.72%) compared to XFLT (3.46%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs ATMP's -80.86%.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLT и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор