PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с SHOP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.58%/yr vs 0.97%/yr for SHOP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как SHOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.92%.

XEQT.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.16%
1 год
28.07%
3 года*
21.64%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

SHOP

1 день
1.41%
1 месяц
2.42%
С начала года
-29.92%
6 месяцев
-29.51%
1 год
1.45%
3 года*
23.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
45.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и SHOP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		10.73%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%
SHOP
Shopify Inc.		-29.92%44.48%48.05%119.09%-73.20%21.62%177.95%6.25%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and SHOP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.52

The correlation between XEQT.TO and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Shopify Inc.

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

XEQT.TO vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.03

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.45

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.06

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.03

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

0.06

+14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.03

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.01

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.71

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и SHOP

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки SHOP в -83.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-83.40%

+53.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-47.81%

+39.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-47.81%

+32.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-83.40%

+63.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-38.31%

+36.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-27.07%

+22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

22.50%

-20.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и SHOP

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 4.35%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

17.85%

-13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

43.56%

-33.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

57.17%

-45.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

65.56%

-52.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

59.33%

-43.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и SHOP

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and SHOP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор