Сравнение XEL с ORLY
XEL (Xcel Energy Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XEL returned 9.46%/yr vs 17.73%/yr for ORLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEL и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 9.46% против 17.73% соответственно.
XEL
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.46%
ORLY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -3.08%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам XEL и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 5.87% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -2.40% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between XEL and ORLY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
XEL:
$48.59B
ORLY:
$75.00B
XEL:
$3.50
ORLY:
$3.06
XEL:
22.15
ORLY:
29.10
XEL:
5.71
ORLY:
3.13
XEL:
3.13
ORLY:
4.16
XEL:
$14.78B
ORLY:
$18.21B
XEL:
$1.88B
ORLY:
$9.40B
XEL:
$6.26B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. ORLY — Ранг доходности на риск
XEL
ORLY
Сравнение XEL c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEL | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.15 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -0.29 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.13 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.91 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XEL и ORLY
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -65.42% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -20.02% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -20.02% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -23.03% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -42.00% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -17.44% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -10.78% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 10.58% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и ORLY
Xcel Energy Inc. (XEL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 7.09% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.10% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 18.17% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 23.08% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.64% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 26.53% | -4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и ORLY
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.97% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и ORLY
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
XEL and ORLY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (7.10%) compared to XEL (7.09%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs ORLY's -65.42%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор