Сравнение XEL с MSFT
XEL (Xcel Energy Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, XEL returned 9.46%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.46% против 24.64% соответственно.
XEL
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.46%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам XEL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 5.87% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between XEL and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between XEL and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XEL:
$48.59B
MSFT:
$3.07T
XEL:
$3.50
MSFT:
$16.79
XEL:
22.15
MSFT:
24.52
XEL:
5.71
MSFT:
1.72
XEL:
3.13
MSFT:
9.65
XEL:
2.04
MSFT:
7.40
XEL:
$14.78B
MSFT:
$318.27B
XEL:
$1.88B
MSFT:
$217.41B
XEL:
$6.26B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XEL
MSFT
Сравнение XEL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.35 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -0.73 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.47 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.91 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XEL и MSFT
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -69.38% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -33.91% | +22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -33.91% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -37.15% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -37.15% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -23.56% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -21.78% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 16.13% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и MSFT
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 7.09%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 10.25% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 22.36% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 25.31% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 26.64% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 27.06% | -5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и MSFT
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.97% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и MSFT
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
XEL and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to XEL (7.09%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs MSFT's -69.38%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор