Сравнение XEL с DPZ
XEL (Xcel Energy Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XEL returned 9.46%/yr vs 10.76%/yr for DPZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEL и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.76% соответственно.
XEL
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.46%
DPZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам XEL и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 5.87% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -24.40% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between XEL and DPZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between XEL and DPZ shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XEL:
$48.59B
DPZ:
$10.60B
XEL:
$3.50
DPZ:
$17.33
XEL:
22.15
DPZ:
18.09
XEL:
5.71
DPZ:
2.58
XEL:
3.13
DPZ:
2.15
XEL:
$14.78B
DPZ:
$4.98B
XEL:
$1.88B
DPZ:
$1.99B
XEL:
$6.26B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. DPZ — Ранг доходности на риск
XEL
DPZ
Сравнение XEL c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEL | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.87 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.81 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -1.24 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XEL и DPZ
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -86.66% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -36.93% | +25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -41.75% | +17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -47.81% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -47.81% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -41.00% | +34.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -16.44% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 17.69% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и DPZ
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.53% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 20.63% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 25.95% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 29.67% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 29.94% | -8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и DPZ
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DPZ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.30% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.97% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и DPZ
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
XEL and DPZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (7.09%) compared to DPZ (6.53%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs DPZ's -86.66%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор