Сравнение XEL с COST
XEL (Xcel Energy Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, XEL returned 9.46%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.46% против 22.25% соответственно.
XEL
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.46%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам XEL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 5.87% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between XEL and COST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between XEL and COST shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XEL:
$3.50
COST:
$26.51
XEL:
22.15
COST:
36.77
XEL:
5.71
COST:
2.88
XEL:
3.13
COST:
1.11
XEL:
$14.78B
COST:
$293.59B
XEL:
$1.88B
COST:
$11.12B
XEL:
$6.26B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. COST — Ранг доходности на риск
XEL
COST
Сравнение XEL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.22 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -0.51 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.18 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XEL и COST
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -53.39% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -15.38% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -20.74% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -31.40% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -31.40% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -10.93% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -13.36% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 7.15% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и COST
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 7.09%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.71% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 14.53% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 18.79% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.71% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.95% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и COST
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.97% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и COST
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
XEL and COST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to XEL (7.09%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs COST's -53.39%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор