Сравнение XEI.TO с CM.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock. Over the past 10 years, XEI.TO returned 11.86%/yr vs 20.73%/yr for CM.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.47%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 23.94%. За последние 10 лет акции XEI.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 11.86% против 20.73% соответственно.
XEI.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 11.86%
CM.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 20.73%
Сравнение доходности по годам XEI.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 22.47% | 20.86% | 15.26% | 6.59% | 0.32% | 35.76% | -7.60% | 25.30% | -10.95% | 7.14% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 23.94% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and CM.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between XEI.TO and CM.TO has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
CM.TO
Сравнение XEI.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEI.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.68 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 7.52 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.24 | 27.92 | +13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96 | 3.92 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.05 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и CM.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -58.49% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -9.11% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -16.57% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -35.43% | +18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -40.02% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -4.86% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -9.29% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.45% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и CM.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.75%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 7.78% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 14.82% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 17.53% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 18.21% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 19.92% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и CM.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CM.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.58% | 4.47% | 5.45% | 4.97% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.41% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and CM.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор