Сравнение XDWT.DE с XSTC.L
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 22.52%/yr vs 23.29%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 21.32%.
XDWT.DE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- 25.23%
- 6 месяцев
- 22.39%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 24.00%
XSTC.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 18.22%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.23% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 30.98% | 51.77% | -1.36% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 21.32% | 8.35% | 46.23% | 51.98% | -26.53% | 42.15% | 33.85% | 52.31% | 0.44% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and XSTC.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between XDWT.DE and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
XSTC.L
Сравнение XDWT.DE c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.DE | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.67 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 7.00 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.DE | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и XSTC.L
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, примерно равная максимальной просадке XSTC.L в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.61% | -31.13% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -16.59% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -31.13% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -31.13% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -5.29% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.65% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 6.35% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и XSTC.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеют волатильность 7.11% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.36% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 14.97% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 20.43% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.96% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 23.08% | -1.62% |
Сравнение комиссий XDWT.DE и XSTC.L
XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и XSTC.L
XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XDWT.DE and XSTC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор