Сравнение XDWT.DE с IITU.L
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - XDWT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 24.00%/yr vs 25.71%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции XDWT.DE уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 24.00% против 25.71% соответственно.
XDWT.DE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- 25.23%
- 6 месяцев
- 22.39%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 24.00%
IITU.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 25.71%
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.23% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 30.98% | 51.77% | 0.78% | 21.03% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 21.03% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 2.99% | 20.63% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and IITU.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between XDWT.DE and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
IITU.L
Сравнение XDWT.DE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.DE | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.80 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 7.39 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.DE | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.72 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и IITU.L
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.61% | -47.18% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.78% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -29.94% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -29.94% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.61% | -30.70% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -5.65% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -10.97% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 5.99% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и IITU.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 7.11% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.30% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 14.97% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 20.37% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 26.74% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 24.07% | -2.61% |
Сравнение комиссий XDWT.DE и IITU.L
XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и IITU.L
Ни XDWT.DE, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XDWT.DE and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.
XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор