Сравнение XDWT.DE с FUSD.L
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 21.57%/yr vs 11.58%/yr for FUSD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 8.90%.
XDWT.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.62%
FUSD.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 21.54% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 30.98% | 51.77% | 0.75% | 12.18% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 8.90% | 2.65% | 23.51% | 13.63% | -6.63% | 33.67% | 1.35% | 31.58% | -2.05% | 4.11% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and FUSD.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between XDWT.DE and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
FUSD.L
Сравнение XDWT.DE c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.DE | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.85 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 14.20 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.86 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и FUSD.L
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки FUSD.L в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -35.23% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -5.32% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -20.74% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -20.74% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.64% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -4.64% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 1.45% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и FUSD.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 2.85% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 7.80% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 11.06% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 14.70% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 16.13% | +6.02% |
Сравнение комиссий XDWT.DE и FUSD.L
И XDWT.DE, и FUSD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и FUSD.L
XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.44% | 1.47% | 0.47% | 1.04% | 0.56% | 0.94% | 1.26% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWT.DE and FUSD.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWT.DE and FUSD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while FUSD.L is Large Cap Blend Equities. XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор