PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с ANXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 24.00%/yr vs 17.01%/yr for ANXG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у ANXG.L с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции ANXG.L по среднегодовой доходности: 24.00% против 17.01% соответственно.

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
10.09%
С начала года
25.23%
6 месяцев
22.39%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%

ANXG.L

1 день
-0.14%
1 месяц
3.84%
С начала года
18.53%
6 месяцев
16.45%
1 год
34.66%
3 года*
24.33%
5 лет*
18.30%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и ANXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		18.53%5.87%34.91%51.14%-29.26%38.29%35.58%42.74%-22.98%27.35%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and ANXG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between XDWT.DE and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с AEDAXANXG.L с LGEN.LANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

XDWT.DE vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.DEANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.22

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.98

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.41

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

10.17

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.DE vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.DEANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.76

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.84

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и ANXG.L

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и ANXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.61%

-32.74%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-10.13%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-26.49%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-31.37%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.61%

-32.74%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.72%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-7.60%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.40%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и ANXG.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.35%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

10.94%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

15.54%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

19.87%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.24%

-0.78%

Сравнение комиссий XDWT.DE и ANXG.L

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и ANXG.L

Ни XDWT.DE, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDWT.DE and ANXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while ANXG.L is Nasdaq-100. XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.13% for ANXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор