PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с XLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XDWI.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.L returned 12.30%/yr vs 9.65%/yr for XLV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции XDWI.L превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.65% соответственно.

XDWI.L

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.57%
С начала года
10.03%
6 месяцев
11.71%
1 год
20.33%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.30%

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		10.03%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.44%24.79%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between XDWI.L and XLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.43

The correlation between XDWI.L and XLV shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и XLV

Секторы
XDWI.L
XLV

Промышленность

95.1%

-

Технологии

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

XDWI.L
95.1%
XLV

-

Технологии

XDWI.L
3.5%
XLV

-

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
XLV

-

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
XLV

-

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
XLV

-

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
XLV

-

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
XLV

-

Энергетика

XDWI.L

-

XLV

-

Здравоохранение

XDWI.L

-

XLV
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

XDWI.L vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.05

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.68

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.50

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

3.60

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и XLV

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-39.17%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.47%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-17.11%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-17.11%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-28.40%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-4.32%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.12%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.35%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и XLV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) составляет 4.56%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.02%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.66%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.99%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.76%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

16.58%

+1.15%

Сравнение комиссий XDWI.L и XLV

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и XLV

XDWI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XDWI.L and XLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

XDWI.L is categorized as Industrials Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.08% for XLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор