Сравнение XDTE с TOPW
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XDTE is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.53%.
XDTE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.69% | 6.15% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
Correlation
The correlation between XDTE and TOPW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. TOPW — Ранг доходности на риск
XDTE
TOPW
Сравнение XDTE c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.00 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и TOPW
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -29.87% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -14.34% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -12.88% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 27.60% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 27.60% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 27.60% | -13.68% |
Сравнение комиссий XDTE и TOPW
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и TOPW
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.68%, что меньше доходности TOPW в 42.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.68% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and TOPW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 42.36%, compared with 33.68% for XDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор