PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с QDTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 22.20% vs 33.68% for QDTY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDTE charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 12.10%.

XDTE

1 день
0.31%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.52%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
1.83%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.10%
6 месяцев
11.87%
1 год
33.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и QDTY

2026 (YTD)2025
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.69%8.48%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.10%11.37%

Correlation

The correlation between XDTE and QDTY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between XDTE and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и QDTY

Секторы
XDTE
QDTY

Технологии

35.6%
53.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

XDTE
35.6%
QDTY
53.7%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
QDTY
0.2%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
QDTY
15.8%

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
QDTY
12.2%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
QDTY
4.2%

Промышленность

XDTE
8.3%
QDTY
3.1%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
QDTY
7.7%

Энергетика

XDTE
3.5%
QDTY
0.6%

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
QDTY
1.4%

Недвижимость

XDTE
1.9%
QDTY
0.1%

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
QDTY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQ

Доходность на риск

XDTE vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEQDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.12

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.71

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.05

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

11.07

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTY равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.71

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XDTE и QDTY

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и QDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-23.45%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-11.10%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.67%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.47%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.05%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и QDTY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.50%, в то время как у YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.26%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.86%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

16.00%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

26.13%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

26.13%

-12.21%

Сравнение комиссий XDTE и QDTY

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и QDTY

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.68%, что больше доходности QDTY в 31.52%

ПозицияTTM20252024
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.52%26.82%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.68%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and QDTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTY has higher volatility (6.26%) compared to XDTE (3.50%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs QDTY's -23.45%.

On 1-year performance, QDTY leads with 33.68% vs 22.20% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 33.68% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

XDTE has the higher dividend yield at 33.68%, compared with 31.52% for QDTY.

XDTE is categorized as Derivative Income, while QDTY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 1.01% for QDTY.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и QDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор