PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с AAPW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 22.20% vs 53.40% for AAPW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 11.28%.

XDTE

1 день
0.31%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.52%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и AAPW

2026 (YTD)2025
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.69%8.11%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.71%

Correlation

The correlation between XDTE and AAPW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов XDTE и AAPW

Секторы
XDTE
AAPW

Технологии

35.6%
19.9%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDTE
35.6%
AAPW
19.9%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
AAPW

-

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
AAPW

-

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
AAPW

-

Здравоохранение

XDTE
8.5%
AAPW

-

Промышленность

XDTE
8.3%
AAPW

-

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
AAPW

-

Энергетика

XDTE
3.5%
AAPW

-

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
AAPW

-

Недвижимость

XDTE
1.9%
AAPW

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
AAPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

XDTE vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.94

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.75

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.09

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

7.76

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPW равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.45

+0.71

Просадки

Сравнение просадок XDTE и AAPW

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-36.28%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-17.36%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-5.19%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-11.10%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

6.92%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и AAPW

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.50%, в то время как у AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.96%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

19.70%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

27.65%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

34.66%

-20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

34.66%

-20.74%

Сравнение комиссий XDTE и AAPW

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AAPW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и AAPW

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.68%, что больше доходности AAPW в 33.19%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.68%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and AAPW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.96%) compared to XDTE (3.50%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 22.20% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

XDTE has the higher dividend yield at 33.68%, compared with 33.19% for AAPW.

Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for AAPW.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор