Сравнение XDEQ.L с IITU.L
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.L returned 13.42%/yr vs 26.86%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.90%. За последние 10 лет акции XDEQ.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 13.42% против 26.86% соответственно.
XDEQ.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 13.42%
IITU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 48.26%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 26.86%
Сравнение доходности по годам XDEQ.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.07% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 25.15% | 10.98% | 26.01% | -2.33% | 12.55% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.90% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between XDEQ.L and IITU.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between XDEQ.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDEQ.L и IITU.L
Секторы
XDEQ.L
IITU.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XDEQ.L
IITU.L
Финансовые услуги
XDEQ.L
IITU.L
-
Промышленность
XDEQ.L
IITU.L
Здравоохранение
XDEQ.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
XDEQ.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
XDEQ.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
XDEQ.L
IITU.L
-
Энергетика
XDEQ.L
IITU.L
Сырьевые материалы
XDEQ.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
XDEQ.L
IITU.L
-
Недвижимость
XDEQ.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
XDEQ.L
IITU.L
Сравнение XDEQ.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.87 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 7.37 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.15 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.82 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и IITU.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -41.09% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -16.76% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -28.03% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -28.03% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -28.03% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.54% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -8.11% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 6.53% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и IITU.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.33%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 7.54% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 14.68% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 19.85% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 26.13% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 23.64% | -3.10% |
Сравнение комиссий XDEQ.L и IITU.L
XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и IITU.L
Ни XDEQ.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.L and IITU.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XDEQ.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор