Сравнение XDEQ.L с ERNS.L
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XDEQ.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, XDEQ.L returned 13.42%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEQ.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции XDEQ.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 13.42% против 2.20% соответственно.
XDEQ.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 13.42%
ERNS.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам XDEQ.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.07% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 25.15% | 10.98% | 26.01% | -2.33% | 12.55% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between XDEQ.L and ERNS.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
XDEQ.L
ERNS.L
Сравнение XDEQ.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.43 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 20.17 | -17.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 113.36 | -100.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 5.44 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 4.40 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 2.38 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.24 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и ERNS.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -1.51% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -0.22% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -0.22% | -20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -0.36% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -1.51% | -22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.02% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -0.05% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.04% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и ERNS.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 0.34% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 0.68% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 0.81% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 0.83% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 0.92% | +19.62% |
Сравнение комиссий XDEQ.L и ERNS.L
XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и ERNS.L
XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.L and ERNS.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XDEQ.L is categorized as Global Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор