PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с ENB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ENB (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XCNS.TO returned 5.68%/yr vs 17.14%/yr for ENB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCNS.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 20.89%.

XCNS.TO

1 день
-1.31%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.68%
6 месяцев
5.13%
1 год
12.81%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

ENB

1 день
-1.47%
1 месяц
6.73%
С начала года
20.89%
6 месяцев
18.77%
1 год
28.12%
3 года*
22.63%
5 лет*
17.14%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и ENB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		4.68%10.46%11.73%10.67%-11.25%5.93%10.28%3.19%
ENB
Enbridge Inc.		20.89%14.05%37.05%-3.48%13.20%30.76%-15.65%20.34%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and ENB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г.

0.25

Over the past year, the correlation between XCNS.TO and ENB has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

XCNS.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.71

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.48

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.90

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

7.60

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и ENB

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-39.63%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-9.76%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-13.59%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-21.88%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.50%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-8.15%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.71%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и ENB

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

6.35%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

13.31%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

16.59%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

19.30%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

24.95%

-17.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и ENB

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности ENB в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.01%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.51%2.54%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and ENB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор