Сравнение XCNS.TO с AAPL
XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, XCNS.TO returned 5.68%/yr vs 22.88%/yr for AAPL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCNS.TO и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCNS.TO торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCNS.TO показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.15%.
XCNS.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 51.47%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 30.82%
Сравнение доходности по годам XCNS.TO и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 4.68% | 10.46% | 11.73% | 10.67% | -11.25% | 5.93% | 10.28% | 3.19% |
AAPL Apple Inc | 13.15% | 4.07% | 41.77% | 45.46% | -21.74% | 34.58% | 77.98% | 46.08% |
Correlation
The correlation between XCNS.TO and AAPL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNS.TO vs. AAPL — Ранг доходности на риск
XCNS.TO
AAPL
Сравнение XCNS.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNS.TO | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.47 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 8.00 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNS.TO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XCNS.TO и AAPL
Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки AAPL в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNS.TO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -50.16% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -14.90% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -33.90% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -33.90% | +17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.61% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -10.17% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 6.46% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNS.TO и AAPL
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNS.TO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.81% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 16.27% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 22.61% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 28.21% | -21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 29.69% | -21.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNS.TO и AAPL
Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности AAPL в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.51% | 2.54% | 2.58% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCNS.TO and AAPL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор